گزارش اختصاصی صفحه اقتصاد
سفر در زمان با میانگین متحرک
تحلیل تکنیکال همواره به محدود نبودن به بعد زمان نسببت به روش‌های تحلیل بنیادی یا تابلوخوانی معروف بوده است. البته این موضوع نفی کننده نقش و اهمیت دیگر روش‌های تحلیلی نیست، ولی قوی‌ترین ابزار حال حاضر برای تحلیل گذشته، حال و چشم انداز احتمالی آینده تحلیل تکنیکال است.
میانگین‌های متحرک جز اولین ابزارهای این نوع تحلیل بودند که توسعه یافتند و با وجود خلق اندیکاتورهای مختلف روی آنها، هنوز هم به تنهایی دید مناسبی به تحلیلگر جهت بررسی روند می‌دهند.
در جلسه گذشته با ماهیت میانگین‌های متحرک و انواع آنها آشنا شدیم و با یک مثال کاربردی از سهم شپنا، به شکل عملی درصد موفقیت فوق العاده استفاده صحیح از میانگین‌های متحرک را دیدیم.
در این مقاله بیشتر به مفاهیم و جزئیات و بررسی روش‌های یافتن سطوح مستعد حمایت و مقاومت می‌پردازیم و بعد زمان را در تحلیل وارد می‌کنیم. همچنین اولین استراتژی متداول این اندیکاتور را بررسی می‌کنیم.
ما در مقاله گذشته یافتیم که چهار نوع میانگین متحرک متداول برای سنجش رفتار نمودار وجود دارد. میانگین‌های SMA , EMA , WMA, SMMA که در این بین SMMA به دلیل کاربرد کمتر، چندان مورد توجه نیست و استراتژی‌های ما بر مبنای سه میانگین دیگر توسعه می‌یابند.
فلسفه وجود میانگین متحرک، رفتارشناسی معامله‌گران در بازه زمانی مورد انتظار است. به عنوان مثال زمانی که شما میانگینی از ۱۰ روز گذشته نمودار را استفاده می‌کنید، هر نقطه روی این اندیکاتور، برآیندی از تفکرات، ترس‌ها و طمع، اتفاقات بنیادین، تحولات بازار و در مجموع خلاصه ای از تمام رویدادها در ۱۰ روز گذشته است.
با دید بهتری که از مفهوم میانگین متحرک پیدا کردیم، حال برای یافتن حمایت و مقاومت می‌توانیم از میانگین تفکرات معامله‌گران استفاده کنیم.
در نمودار بالا میبینیم که چگونه میانگین متحرک سطوح مهمی از حمایت و مقاومت برای نمودار پالایش ایجاد کرد.
پس می‌توان تقریباً مطمئن بود میانگینی که در گذشته کندل‌ها را در سطوح مختلف حمایت کرده و اجازه قیمت پایین‌تر برای معامله‌گران نداده و اصطلاحاً از خود حمایت نشان داده، در ادامه نیز ممکن است چنین رفتاری نشان دهد.
همچنین اگر نسبت به کندل مقاومت نشان داده و اجازه عبور قیمت از میانگین را نداده به احتمال زیاد در آینده نیز در صورت تکرار شرایط بنیادین چنین رفتاری قابل انتظار است.
ادامه این روند، بعد معاملاتی میانگین‌های متحرک را برای ما آشکار می‌کند. واضح است که با عبور کندل‌ها و تثبیت بعد از خط میانگین متحرک، شواهد حاکی از تغییراتی در روند تحولات بازار یا پارامترهای بنیادی دارد و می‌توان به عنوان راهنمایی جهت ورود یا خروج از بازار و یا سهم استفاده کرد.
میانگین‌های متحرک علاوه بر این در بعد زمان هم قابل استناد هستند. تکنیک‌های متداول این امر، انتقال میانگین متحرک به عنوان سایه‌ای از کندل‌ها در بعد زمان است. که در این صورت به عنوان حمایت و مقاومت و البته بخشی از استراتژی معاملاتی قابل استفاده است.
حالت ساده این موضوع را به تنهایی و حالت پیشرفته را در استراتژی‌هایی همچون ایچیموکو خواهیم دید.
با توجه به اهمیت و گستردگی موضوع میانگین‌های متحرک، بررسی کامل استراتژی‌های معاملاتی معمول و موفق میانگین‌ها را در جلسه بعد خواهیم داشت. همچنین با توجه به شرایط و موقعیت هر نمودار، استراتژی متفاوتی را توسعه خواهیم داد.
نظر شما